Théorie des perspectives : Etes-vous certains de prendre la bonne décision ?
Lathéorie des perspectives (prospect theory en anglais) a été développée parDaniel Kahneman, professeur de psychologie à l'université de Princeton et prix Nobel d'économie en 2002. Elle fait partie des théories de l'économie comportementale et décrit l'attitude des individus devant prendre une décision dans un environnement probabiliste où les différents résultats possibles sont connus.
La théorie des perspectives et l'expected value
Lathéorie des jeux traditionnelle, développée entre autres par John von Neumann et John Nash, explique que, dans un processus de prise de décision, l'option retenue par le "joueur" est celle qui offre le résultat optimal. Ainsi, quand un joueur de poker décide de passer, suivre ou relancer c'est parce que cette option est celle qui lui offre la meilleure espérance mathématique (expected value) sur le long terme.
La théorie des perspectives montre que, dans la majorité des cas, la plupart des gens, bien que croyant faire un choix rationnel, prennent leurs décisions de manière émotionnelle, en fonction des risques de gains et de pertes - et non pas en cherchant à optimiser le résultat final.
Dans son ouvrage Thinking Fast & Slow, Kahneman pose le problème suivant (choisissez une option pour chaque décision):
Décision 1 : choisissez entre
A. Un gain certain de 240$
B. 25% de chances de gagner 1.000$ et 75% de chances de ne rien gagner
Décision 2 : choisissez entre
C. Une perte certaine de 750$
D. 75% de chances de perdre 1.000$ et 25% de chances de ne rien gagner
"Après avoir lu les deux problèmes, votre réaction initiale face aux deux événements certains (A et C) a été de l'attirance pour le premier [un gain] et de l'aversion pour le second [une perte]. L'évaluation émotionnelle du 'gain certain' et d'une 'perte certaine' est une réaction automatique […] qui intervient avant le plus difficile (et facultatif) calcul de l'espérance mathématique des deux paris (respectivement, un gain de 250$ et un perte de 750$)".
"Dans l'expérience originale menée par Amos et moi, les résultats montrent que 73% des gens choisissent A dans la décision 1 et D dans la décision 2 - et seulement 3% optent pour B et C".
La certitude et l'aversion au risque dans la prise de décision
"On vous a demandé d'examiner les deux options avant de faire un choix, et vous l'avez sans doute fait. Mais il y a une chose que n'avez assurément pas faite : vous n'avez pas calculé les résultats possibles de chacune des quatre combinaisons de choix possibles (A et C, A et D, B et C, B et D) pour déterminer laquelle aurait votre préférence".
Considérez à présent le problème suivant :
AD : 25% de chance de gagner 240$ et 75% de chances de perdre 760$
BC : 25% de chance de gagner 250$ et 75% de chances de perdre 750$
Le choix est facile ! L'option BC domine l'option AD (le terme technique d'une option est sans équivoque meilleur que l'autre). Vous connaissez la suite. La meilleure option est BC, la combinaison des deux options rejetées dans le premier problème, celle qui n'a été choisie que par 3% des personnes ayant répondu à notre première étude.
"Cet exemple démontre qu'il coûteux d'avoir une aversion au risque quand il s'agit de gagner et une attirance pour le risque quand il s'agit de perdre. Ces attitudes ont tendance à vous vouloir payer une prime pour obtenir un gain assuré plutôt que d'avoir à prendre un risque et de payer une prime (en terme d'espérance mathématique) pour éviter une perte certaine".
Kahneman démontre ainsi deux façons de penser lorsque l'on doit prendre une décision. Une manière "étroite" qui considère deux choix distincts séparément et une manière "large", qui considère les quatre possibilités de manière globale.
"Cet ensemble de choix a beaucoup à nous apprendre sur les limites de la rationalité humaine. D'abord cela nous permet de voir la cohérence logique des préférences de l'être humain pour ce qu'elle est - un mirage sans espoir. [...] Ceci est généralement vrai : tout choix simple formulé en termes de gains et de pertes peut être décomposé en d'innombrables manières de combiner les choix, dont le résultat final risque d'être incohérent".
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